美股股票期权对冲，期权对冲

大家好，今天小编来为大家解答美股股票期权对冲这个问题，期权对冲很多人还不知道，现在让我们一起来看看吧！

本文目录

1. 期权对冲是什么
2. 期权对冲的原理和方法
3. 卖出认购期权开仓后，可通过什么手段进行风险对冲
4. 对冲率是什么意思
5. 如何对冲期权的Gamma风险

一、期权对冲是什么

期权对冲是指将两次期权交易或期权与期货交易结合起来应用。期权对冲一般可分为期权与期权的对冲和期权与期货的对冲交易。期权与期权的对冲交易是指投资者在购买某种综合股票指数的看涨期权的同时，购进一份该综合股票指数的看跌辨权合约，以一种期权的盈利来补偿另一种期权的损失。

二、期权对冲的原理和方法

1、原理是利用期权交易抵消其他投资风险。

2、第一种就是投资者在进行期权投资的过程中，买了一种股票的看涨期权和看跌期权。通过这两种方式，一个盈利一个亏损来实现很好的中和，就是用盈利来弥补亏损。

3、第二种是指投资者在购买股票指数期货合约，与此同时购买一份看跌期权。二者进行互相弥补，看跌期权盈利可以作为股票亏损的弥补，股票的盈利也可以当做看跌期权亏损的弥补。

三、卖出认购期权开仓后，可通过什么手段进行风险对冲

当然是股票市场，你买的期权是包括哪个对应的股票，用那些股票做对冲，具体还是要根据自己的思维逻辑方法

四、对冲率是什么意思

对冲比率是一种可以显示相关资产价格变动时对期权价格影响的一种变动率，可以用对冲值（Delta值）来表示。认购期权的对冲值为正数，范围在0-1之间，因为认购期权的价格会随股价上升而上升；而认沽期权的对冲值为负数，范围在-1-0之间，因为认沽期权的价格会随股价上升而下降。等价认购期权对冲值接近0.5，等价认沽期权对冲值则接近-0.5。

期权的对冲值会随股价大幅变动而发生改变，有关对冲值预期对期权金的影响变动率只适用于正股价出现轻微变动的时候。因此使用对冲值来预测期权价格的变动不适合应用在股价出现大幅变动的时候。

五、如何对冲期权的Gamma风险

国内做市商一般对冲DELTA风险，GAMMA,VEGA国内没有工具可以对冲的，有敞口风险，所以国内把交易商分类，一类交易商进场对冲，二类和一类交易，再加上国内场外期权的报价的买卖价差比较大，原因是对冲的效果不佳，不能做到想对冲什么参数就对冲什么参数，所以预留的空间比较大！

美股股票期权对冲的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于期权对冲、美股股票期权对冲的信息别忘了在本站进行查找哦。

bitget官方下载链接

Bitget官方注册

bitget官方网站注册